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讨论带跳扩散模型下美式期权价格及最佳实施边界当执行日期趋于无穷大时的误差估计。在相应的基本假设下，美式期权的定价模型是一个抛物积微分方程自由边界问题，而永久美式期权的定价模型是一个积微分方程自由边界问题。利用抛物型偏微分方程的极值原理，得到了带跳扩散模型下美式期权价格及最佳实施边界的误差估计。
一类积微分方程自由边界问题解的误差估计
【摘 要】
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讨论带跳扩散模型下美式期权价格及最佳实施边界当执行日期趋于无穷大时的误差估计。在相应的基本假设下，美式期权的定价模型是一个抛物积微分方程自由边界问题，而永久美式期权
【机 构】
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华侨大学数学系
【出 处】
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莆田学院学报
【发表日期】
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2007年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（10671103）,福建省自然科学基金资助项目（S0650027）
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