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作者简介：第一作者：计萌，云南财经大学财政税收研究所，国防经济学研究生。
第二作者：孙辉，云南财经大学财政税收研究所，副教授。
摘要：国防支出是一个主权国家财政支出中必不可少的项目，也是一个主权国家为维护领土完整和国家独立的必然选择。国防部门在提供“国家安全”这项纯公共物品，保卫国家主权，维持正常的社会经济发展秩序方面起到不可替代的作用。但是，国防支出是一种高消耗性支出，它所提供的产品并不能为国民经济创造任何财富，甚至在发生战事时会对社会财富进行巨大的破坏。
本文将从中国1978-2006年的实际数据出发，对中国国防支出与其它公共支出进行分析。在研究方法上，本文将主要采用近几年非常热门的计量分析方法—VAR模型的分析方法，该方法从现实经济数据出发而不以严格的经济学理论为基础，从现实的经济数据出发来研究多个变量之间的影响关系。在指标的选取上，本文主要选取了国防支出、文教卫生费、经济建设费及行政管理费。
关键词：国防支出；公共支出；VAR模型；中国
目前，国内关于中国国防支出与其它公共支出相关关系的研究还较少，为了得到中国国防开支与其他公共开支之间的相互关系，本文采用了现代动态经济研究方法-VAR模型，来探讨中国国防开支与其它公共开支之间的关系。
一、VAR模型简介
VAR模型（向量自回归模型）最早是由2011年诺贝尔经济学奖获得者Sims在1980年提出的，VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归，是近些年来被广大经济学学者广泛应用的成熟研究方法。
VAR模型具有以下特点：不以严格的经济学理论为基础，而是直接从经济数据出发；VAR模型的解释变量中不包含任何当期变量，这样可以消除误差项的同期相关性问题；VAR模型中待估参数较多；建立VAR模型后可做格兰杰检验、脉冲响应分析、方差分析等。
二、变量选择与数据处理
本文所选用的五个时间序列变量主要为DEF、CEH、ECO、ADM、EXP，分別表示国防支出、文教卫生费、经济建设费、行政管理费、财政支出。时间序列样本区间为1978-2006年，所有数据均来自《中国统计年鉴》《中国财政年鉴》。由于模型中所取变量皆为经济时间序列，而经济时间序列往往是非平稳的，直接建立模型可能会出现伪回归的情况，因此，我们先对变量进行取对数，这样可以消除时间序列的波动性，也可以消除模型的异方差问题。取对数后，得到LNDEF、LNCEH、LNECO、LNADM、LNEXP五个变量。
由于时间序列变量绝大多数都是不平稳的，我们将首先对各时间序列做平稳性检验，这里我们主要采用ADF检验来验证序列的平稳性，通过计量软件EVIEWS5.0的计算，得出如下结果：
注：①变量栏中的LN表示对原有变量取对数的序列，△表示对对数序列一阶差分；②表中第二栏括号中的C表示检验平稳时估计方程中的截距项，为0表示截距为0；T表示时间去事项，为0表示不含时间趋势；第三项K表示自回归的滞后长度，用AIC准则来评价；③表中第四栏中的**代表在5%水平上显著，*代表在1%水平上显著。
由表2.1可知，各变量取对数后ADF检验结果表明在5%显著水平上都没有通过ADF检验，对变量数据进行一阶差分后进行ADF检验，检验结果在5%显著水平下通过ADF检验，说明五个变量是一阶单整的，但由于财政支出与前四个变量存在着高度的相关性，利用变量做回归时会出现共线性问题，故在此本文将舍去变量五LNEXP，后文将着重利用前四个变量进行分析。
三、VAR模型构建
构建多元VAR模型的关键是选择合适的滞后期。本文将主要选择AIC信息准则和SC信息准则这两个最常用的指标，并利用EVIEWS 5.0软件的功能进行检验。
注：*为依据相关准则选择的最优滞后期
由表3.1可知建立的VAR模型的最优滞后期为滞后4阶，形成初步的VAR（4）模型，紧接着我们将对该模型的稳定性进行检验，VAR模型稳定的充分必要条件是所有的特征值都要在单位圆内，或所有特征值的模都要小于1，检验结果显示所有特征根的倒数图均在单位圆以内，故该模型是稳定的。
四、Johanson协整检验
目前协整检验的方法主要有两种，EG协整检验和JJ协整检验，前者是由Granger（1987）提出的用来分析非平稳经济变量之间数量关系的最主要工具之一，而后者是由Johansen和Juselius提出的以VAR模型为基础的协整检验，在进行多变量协整检验时更为适用。本文基于前文所初步建立的VAR（4）模型，将选用JJ协整检验。协整检验的模型实际上是对非限制性VAR模型进行协整约束后得到的VAR模型，该模型的滞后期应是非限制性VAR模型一阶差分变量的滞后期，前文中对VAR模型采用AIC和SC准则后检验结果显示最优滞后期为4，协整检验滞后期选择为3，检验时选择仅有截距项且序列确定性线性趋势的VAR模型进行Johanson检验。
注：*表示在5%的显著水平下拒绝原假设
进行Johanson检验的结果如表4.1显示，在5%的显著水平条件下，至多2个协整向量拒绝原假设，即该模型存在3个协整向量，协整检验的分析结果显示国防支出、文教卫支出、经济建设费和行政管理费4个变量在长期条件下能达到稳定的均衡关系。
五、向量误差修正模型
前文已经得出了国防支出与文教卫生费、经济建设费和行政管理费的长期均衡稳定模型，但实际经济过程往往是波动性的，因此我们需要对模型进行调整，发现模型由短期的动态波动如何向长期均衡进行演变。前文中我们已经将变量时间序列进行了ADF检验，JJ协整检验，得出了初步构建的VAR模型存在协整关系。下面我们将通过eviews5.0软件建立四变量间的向量误差修正模型，输出结果如下： 这里采用eviews5.0软件进行VEC建模时的设定应与JJ协整检验的相关假设一致，进行检验后，得到表5.1及表5.2，由于本文着重研究国防支出受其它3变量的影响过程，因此我们将lndef当作是被解释变量，lnceh、lneco、lnadm当作解释变量，从第一列Dlndef作为被解释变量的VECM方程来看，误差修正系数EC（-1）小于0，符合反向修正机制，表明模型正从滞后1期的波动状态以0.005%的速度向长期均衡进行调整。从表5.1可以看出除滞后1期和滞后2期的国防开支对当期的国防开支增加起显著促进作用外，其它主要变量对当期国防开支的促进作用不明显；此外，滞后2期及3期的行政管理费以及滞后2期的文教卫生费对国防开支的增加起到显著的阻碍作用。
从表5.1向量误差修正模型相关系数表上，我们可以看到滞后2期和滞后3期的国防支出每增加100%，当期国防开支就会增加27%和18%，滞后1期的文教卫生费每增加100%，当期国防开支增加26%；而滞后2期和滞后3期的行政管理费每增加100%，就會造成当期国防开支减少11%和43%，滞后2期的文教卫生费每增加100%也会造成当期国防开支减少29%。通过表5.2，我们可以得出经过误差修正后的国防开支与其它主要公共支出模型：
D（lndef）=6.958770D（lnceh）+34.64813D（lneco）-29.43048D（lnadm）-0.005324VEC（-1）-125.5572
注：其中VEC方程可由表5.1的相关系数得出。
六、结论
1.通过对四变量取对数后进行单位根检验、协整检验发现中国国防支出与文教卫生费、行政管理费及经济建设费存在长期稳定的均衡关系。
通过向量误差修正模型，我们发现了四变量之间模型从短期动态均衡向长期均衡的调整机制：即滞后1期的短期动态非均衡状态以0.005%的速度向长期均衡自动调整。并且在长期条件下，文教卫生费、经济建设费对国防支出具有正向影响，而行政管理费对国防支出具有负向影响。（作者单位：云南财经大学）
参考文献：
[1]陈炳福.中国的国防支出需求和政策研究[D].天津：天津大学管理学院，2006.
[2]基斯·哈特利，托德·桑德勒.国防经济学手册[M].北京：经济科学出版社，2001.
[3]余毅，万炼，我国进出口商品结构与对外直接投资的相关性研究-基于VAR模型的分析框架[J].国际贸易问题，2009，（6）P99.
[4]刘祖辰，我国国防财政政策研究[D].财政部财政科学研究所，2013：P69.
[5]姜鲁鸣，王树东.现代国防经济学[M].中国财政经济出版社，2007，P28.
[6]盛来运.中国统计年鉴[M].中国统计出版社，1981-2007.
[7]何杰平.中国财政年鉴[M].中国财政杂志社，1992-2007.
第二作者：孙辉，云南财经大学财政税收研究所，副教授。
摘要：国防支出是一个主权国家财政支出中必不可少的项目，也是一个主权国家为维护领土完整和国家独立的必然选择。国防部门在提供“国家安全”这项纯公共物品，保卫国家主权，维持正常的社会经济发展秩序方面起到不可替代的作用。但是，国防支出是一种高消耗性支出，它所提供的产品并不能为国民经济创造任何财富，甚至在发生战事时会对社会财富进行巨大的破坏。
本文将从中国1978-2006年的实际数据出发，对中国国防支出与其它公共支出进行分析。在研究方法上，本文将主要采用近几年非常热门的计量分析方法—VAR模型的分析方法，该方法从现实经济数据出发而不以严格的经济学理论为基础，从现实的经济数据出发来研究多个变量之间的影响关系。在指标的选取上，本文主要选取了国防支出、文教卫生费、经济建设费及行政管理费。
关键词：国防支出；公共支出；VAR模型；中国
目前，国内关于中国国防支出与其它公共支出相关关系的研究还较少，为了得到中国国防开支与其他公共开支之间的相互关系，本文采用了现代动态经济研究方法-VAR模型，来探讨中国国防开支与其它公共开支之间的关系。
一、VAR模型简介
VAR模型（向量自回归模型）最早是由2011年诺贝尔经济学奖获得者Sims在1980年提出的，VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归，是近些年来被广大经济学学者广泛应用的成熟研究方法。
VAR模型具有以下特点：不以严格的经济学理论为基础，而是直接从经济数据出发；VAR模型的解释变量中不包含任何当期变量，这样可以消除误差项的同期相关性问题；VAR模型中待估参数较多；建立VAR模型后可做格兰杰检验、脉冲响应分析、方差分析等。
二、变量选择与数据处理
本文所选用的五个时间序列变量主要为DEF、CEH、ECO、ADM、EXP，分別表示国防支出、文教卫生费、经济建设费、行政管理费、财政支出。时间序列样本区间为1978-2006年，所有数据均来自《中国统计年鉴》《中国财政年鉴》。由于模型中所取变量皆为经济时间序列，而经济时间序列往往是非平稳的，直接建立模型可能会出现伪回归的情况，因此，我们先对变量进行取对数，这样可以消除时间序列的波动性，也可以消除模型的异方差问题。取对数后，得到LNDEF、LNCEH、LNECO、LNADM、LNEXP五个变量。
由于时间序列变量绝大多数都是不平稳的，我们将首先对各时间序列做平稳性检验，这里我们主要采用ADF检验来验证序列的平稳性，通过计量软件EVIEWS5.0的计算，得出如下结果：
注：①变量栏中的LN表示对原有变量取对数的序列，△表示对对数序列一阶差分；②表中第二栏括号中的C表示检验平稳时估计方程中的截距项，为0表示截距为0；T表示时间去事项，为0表示不含时间趋势；第三项K表示自回归的滞后长度，用AIC准则来评价；③表中第四栏中的**代表在5%水平上显著，*代表在1%水平上显著。
由表2.1可知，各变量取对数后ADF检验结果表明在5%显著水平上都没有通过ADF检验，对变量数据进行一阶差分后进行ADF检验，检验结果在5%显著水平下通过ADF检验，说明五个变量是一阶单整的，但由于财政支出与前四个变量存在着高度的相关性，利用变量做回归时会出现共线性问题，故在此本文将舍去变量五LNEXP，后文将着重利用前四个变量进行分析。
三、VAR模型构建
构建多元VAR模型的关键是选择合适的滞后期。本文将主要选择AIC信息准则和SC信息准则这两个最常用的指标，并利用EVIEWS 5.0软件的功能进行检验。
注：*为依据相关准则选择的最优滞后期
由表3.1可知建立的VAR模型的最优滞后期为滞后4阶，形成初步的VAR（4）模型，紧接着我们将对该模型的稳定性进行检验，VAR模型稳定的充分必要条件是所有的特征值都要在单位圆内，或所有特征值的模都要小于1，检验结果显示所有特征根的倒数图均在单位圆以内，故该模型是稳定的。
四、Johanson协整检验
目前协整检验的方法主要有两种，EG协整检验和JJ协整检验，前者是由Granger（1987）提出的用来分析非平稳经济变量之间数量关系的最主要工具之一，而后者是由Johansen和Juselius提出的以VAR模型为基础的协整检验，在进行多变量协整检验时更为适用。本文基于前文所初步建立的VAR（4）模型，将选用JJ协整检验。协整检验的模型实际上是对非限制性VAR模型进行协整约束后得到的VAR模型，该模型的滞后期应是非限制性VAR模型一阶差分变量的滞后期，前文中对VAR模型采用AIC和SC准则后检验结果显示最优滞后期为4，协整检验滞后期选择为3，检验时选择仅有截距项且序列确定性线性趋势的VAR模型进行Johanson检验。
注：*表示在5%的显著水平下拒绝原假设
进行Johanson检验的结果如表4.1显示，在5%的显著水平条件下，至多2个协整向量拒绝原假设，即该模型存在3个协整向量，协整检验的分析结果显示国防支出、文教卫支出、经济建设费和行政管理费4个变量在长期条件下能达到稳定的均衡关系。
五、向量误差修正模型
前文已经得出了国防支出与文教卫生费、经济建设费和行政管理费的长期均衡稳定模型，但实际经济过程往往是波动性的，因此我们需要对模型进行调整，发现模型由短期的动态波动如何向长期均衡进行演变。前文中我们已经将变量时间序列进行了ADF检验，JJ协整检验，得出了初步构建的VAR模型存在协整关系。下面我们将通过eviews5.0软件建立四变量间的向量误差修正模型，输出结果如下： 这里采用eviews5.0软件进行VEC建模时的设定应与JJ协整检验的相关假设一致，进行检验后，得到表5.1及表5.2，由于本文着重研究国防支出受其它3变量的影响过程，因此我们将lndef当作是被解释变量，lnceh、lneco、lnadm当作解释变量，从第一列Dlndef作为被解释变量的VECM方程来看，误差修正系数EC（-1）小于0，符合反向修正机制，表明模型正从滞后1期的波动状态以0.005%的速度向长期均衡进行调整。从表5.1可以看出除滞后1期和滞后2期的国防开支对当期的国防开支增加起显著促进作用外，其它主要变量对当期国防开支的促进作用不明显；此外，滞后2期及3期的行政管理费以及滞后2期的文教卫生费对国防开支的增加起到显著的阻碍作用。
从表5.1向量误差修正模型相关系数表上，我们可以看到滞后2期和滞后3期的国防支出每增加100%，当期国防开支就会增加27%和18%，滞后1期的文教卫生费每增加100%，当期国防开支增加26%；而滞后2期和滞后3期的行政管理费每增加100%，就會造成当期国防开支减少11%和43%，滞后2期的文教卫生费每增加100%也会造成当期国防开支减少29%。通过表5.2，我们可以得出经过误差修正后的国防开支与其它主要公共支出模型：
D（lndef）=6.958770D（lnceh）+34.64813D（lneco）-29.43048D（lnadm）-0.005324VEC（-1）-125.5572
注：其中VEC方程可由表5.1的相关系数得出。
六、结论
1.通过对四变量取对数后进行单位根检验、协整检验发现中国国防支出与文教卫生费、行政管理费及经济建设费存在长期稳定的均衡关系。
通过向量误差修正模型，我们发现了四变量之间模型从短期动态均衡向长期均衡的调整机制：即滞后1期的短期动态非均衡状态以0.005%的速度向长期均衡自动调整。并且在长期条件下，文教卫生费、经济建设费对国防支出具有正向影响，而行政管理费对国防支出具有负向影响。（作者单位：云南财经大学）
参考文献：
[1]陈炳福.中国的国防支出需求和政策研究[D].天津：天津大学管理学院，2006.
[2]基斯·哈特利，托德·桑德勒.国防经济学手册[M].北京：经济科学出版社，2001.
[3]余毅，万炼，我国进出口商品结构与对外直接投资的相关性研究-基于VAR模型的分析框架[J].国际贸易问题，2009，（6）P99.
[4]刘祖辰，我国国防财政政策研究[D].财政部财政科学研究所，2013：P69.
[5]姜鲁鸣，王树东.现代国防经济学[M].中国财政经济出版社，2007，P28.
[6]盛来运.中国统计年鉴[M].中国统计出版社，1981-2007.
[7]何杰平.中国财政年鉴[M].中国财政杂志社，1992-2007.