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本文考虑了一种索赔过程基于一阶几何整值自回归（NGINAR（1））时间序列的风险模型，给出了该模型调节系数所满足的方程，并通过数值例子分析了各阶段索赔次数之间相依性对调节系数和破产概率的影响．模拟结果表明，随着各阶段索赔次数之间相依性的增大，调节系数逐渐减小，同时破产概率逐渐增大．
基于NGINAR（1）索赔过程的风险模型
【摘 要】
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本文考虑了一种索赔过程基于一阶几何整值自回归（NGINAR（1））时间序列的风险模型，给出了该模型调节系数所满足的方程，并通过数值例子分析了各阶段索赔次数之间相依性对调节系数和破
【机 构】
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中国民航大学理学院,吉林大学数学研究所
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2015年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金（11271155,11401573,61401467）和中央高校基本科研业务费基金（3122014D047,3122014K013）资助.
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