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基于B股对境内投资者开放这一标志性事件,采用VECM-DCC-MVGARCH模型,分别从长期和短期考察中国股票市场一体化的时变特征.研究结果表明:B股对境内投资者开放后,市场在长期意义上从完全分割走向部分整合;且A股市场处在信息传递的主导地位,信息的短期传递和吸收日益迅速.
中国股票市场一体化的时变特征分析
【摘 要】
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基于B股对境内投资者开放这一标志性事件,采用VECM-DCC-MVGARCH模型,分别从长期和短期考察中国股票市场一体化的时变特征.研究结果表明:B股对境内投资者开放后,市场在长期意
【机 构】
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中山大学岭南学院经济研究所,中国金融期货交易所
【出 处】
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管理科学学报
【发表日期】
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2009年02期
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