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本文采用递归形式的消费资产定价模型，使用广义矩估计（GMM）方法对我国股票市场1991-2011年间股市收益率完整样本期进行了实证研究．检验我国股票市场股权溢价现状，结果显示我国不存在“股权溢价之谜”的现象，且基于递归效用形式的消费资产定价模型参数估计结果更具合理的意义解释。
消费资产定价模型对我国股票市场股权溢价的实证研究
【摘 要】
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本文采用递归形式的消费资产定价模型，使用广义矩估计（GMM）方法对我国股票市场1991-2011年间股市收益率完整样本期进行了实证研究．检验我国股票市场股权溢价现状，结果显示我国不存
【机 构】
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贵州财经大学
【出 处】
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金融经济
【发表日期】
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2013年2期
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