【摘 要】
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通过对我国信贷资产支持证券总体定价框架进行设计,以目前最为重要的两类产品:对公贷款资产支持证券、个人住房抵押贷款资产支持证券为例,介绍我国定价现状的不足,在此基础上
【机 构】
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北京大学经济学院,中国农业银行博士后科研工作站,中国农业银行金融市场部
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通过对我国信贷资产支持证券总体定价框架进行设计,以目前最为重要的两类产品:对公贷款资产支持证券、个人住房抵押贷款资产支持证券为例,介绍我国定价现状的不足,在此基础上结合定价理论、我国资本市场现状及基础数据的可获取性,设计了一套适用于我国市场CLO及RMBS投资分析的定价方法——直接定价参数拟合法。
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