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在分析上海股市收益波动特征的基础上,利用多种形式的ARCH类模型对上海股市日收益率 的波动进行了实证分析,结果表明上海股市具有较为明显的ARCH效应.
对上海股票市场波动性的ARCH研究
【摘 要】
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在分析上海股市收益波动特征的基础上,利用多种形式的ARCH类模型对上海股市日收益率 的波动进行了实证分析,结果表明上海股市具有较为明显的ARCH效应.
【机 构】
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南开大学APEC研究中心
【出 处】
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兰州大学学报
【发表日期】
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2004年06期
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