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在利率具有二阶自回归相依结构的假设下,通过积分方程导出一类风险模型破产概率的上界,并与古典风险模型的破产概率上界作了比较和随机模拟分析。
一个关于破产概率的不等式
【摘 要】
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在利率具有二阶自回归相依结构的假设下,通过积分方程导出一类风险模型破产概率的上界,并与古典风险模型的破产概率上界作了比较和随机模拟分析。
【机 构】
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四川文理学院数学与财经系,常州大学数理学院
【出 处】
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常州大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年4期
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