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本文在Ｈｅａｔｈ，Ｊａｒｒｏｗ和Ｍｏｒｔｏｎ理论框架内提出一个具有以一组状态变量发展为特征的动态化利率期限结构模型群；对其中的所有模型得到了仅依赖于两个状态变量的债券定价方法。
一个动态化的利率期限结构模型群
【摘 要】
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本文在Ｈｅａｔｈ，Ｊａｒｒｏｗ和Ｍｏｒｔｏｎ理论框架内提出一个具有以一组状态变量发展为特征的动态化利率期限结构模型群；对其中的所有模型得到了仅依赖于两个状态变量的债券定价方法。
【机 构】
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湖南大学国际商学院
【出 处】
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预测
【发表日期】
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2000年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目!(79970 0 1 5)
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