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在用于度量投资风险的方差阵为非负定时,本文建立并研究了允许卖空与不允许卖空情形下证券组合投资决策模型,同时给出了计算最优投资比例系数的方法.
非负定方差阵下的证券组合投资决策模型研究
【摘 要】
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在用于度量投资风险的方差阵为非负定时,本文建立并研究了允许卖空与不允许卖空情形下证券组合投资决策模型,同时给出了计算最优投资比例系数的方法.
【机 构】
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上海交通大学,江西财经大学
【出 处】
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预测
【发表日期】
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2001年6期
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