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选取了三种不同的Copula函数,采用极大似然法估计得出相应的参数,并确定Clayton函数为最适合描述股票市场风险与流动性风险相依结构的函数,同时也说明股票市场风险与流动性风险的相关模式具有非对称性,下尾的相关性强于上尾的相关性。
股票市场风险与流动性风险相关性分析——基于Copula函数分析
【摘 要】
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选取了三种不同的Copula函数,采用极大似然法估计得出相应的参数,并确定Clayton函数为最适合描述股票市场风险与流动性风险相依结构的函数,同时也说明股票市场风险与流动性风
【机 构】
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江西财经大学金融学院
【出 处】
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现代商贸工业
【发表日期】
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2009年16期
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