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期刊论文
股票指数波动率的估计方法及其应用
股票指数波动率的估计方法及其应用
来源 :电子科技大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zp283106190
【摘 要】
:
介绍了股票指数波动率的概念和基本的估计方法,并用有关数据进行了计算。利用其结果对股票市场的风险进行了度量,并对Black-Scholes期权定价公式进行了参数估计.对进行组合证券保
【作 者】
:
刘莉
唐小我
【机 构】
:
电子科技大学管理学院
【出 处】
:
电子科技大学学报
【发表日期】
:
2000年03期
【关键词】
:
股票指数波动率
隐含波动率
历史波动率
收益率
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介绍了股票指数波动率的概念和基本的估计方法,并用有关数据进行了计算。利用其结果对股票市场的风险进行了度量,并对Black-Scholes期权定价公式进行了参数估计.对进行组合证券保险具有重要的意义。
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