【摘 要】
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考虑随机利率下索赔次数服从一类双参数Poisson分布时的风险模型。当随机利率为一般的独立增量过程时，得到了总索赔额折现值的各阶矩。特别地，当独立增量过程为标准Weiner过程，
【机 构】
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南京邮电大学数理学院,南京信息工程大学数理学院
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考虑随机利率下索赔次数服从一类双参数Poisson分布时的风险模型。当随机利率为一般的独立增量过程时，得到了总索赔额折现值的各阶矩。特别地，当独立增量过程为标准Weiner过程，损失分布为Pareto分布的情形下，计算了总索赔额折现值各阶矩的表达式，并利用一阶矩给出了有利率因素时的一类NCD保费策略。在实例分析部分，分析了模型的合理性，给出了NCD策略的数值计算结果。
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