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期刊论文
实物期权理论中的数学基础
实物期权理论中的数学基础
来源 :价值工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:oliver777
【摘 要】
:
资产价值运动路径的模型的随机过程处理及关于随机过程函数的工具就是Ito引理和评价投资价值的基础方法即实物期权评价方法。设F(St,t)为资产的价格,它是St的函数。这两种效应之
【作 者】
:
柳明珠
周天涛
【机 构】
:
咸宁职业技术学院
【出 处】
:
价值工程
【发表日期】
:
2014年5期
【关键词】
:
实物期权
Ito引理
期权定价模型
real option
Ito lemma
option pricing model
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资产价值运动路径的模型的随机过程处理及关于随机过程函数的工具就是Ito引理和评价投资价值的基础方法即实物期权评价方法。设F(St,t)为资产的价格,它是St的函数。这两种效应之和就是随机微分dF(St,t)令St是连续型随机过程。
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