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对上证指数收益率与成交量之间的尾部相关性进行了研究,利用Gumbel-H copula函数、极大似然估计法、二元极值Logistic模型等多种方法研究收益率与成交量之间的相关强度。结果表明：两序列尾部渐近相关,但相关度不是很强。
上证指数收益率的尾部相关性研究
【摘 要】
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对上证指数收益率与成交量之间的尾部相关性进行了研究,利用Gumbel-H copula函数、极大似然估计法、二元极值Logistic模型等多种方法研究收益率与成交量之间的相关强度。结果
【机 构】
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重庆大学贸易与行政学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2010年24期
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