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应用图模型方法来讨论传统的MA和ARMA模型,证明了MA和ARMA模型的系数为去掉其他时间序列分量线性效应的条件下的偏相关系数,且利用图模型推断算法提出了一种新的参数估计和检验方法。
基于图方法的MA和ARMA模型系数检验
【摘 要】
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应用图模型方法来讨论传统的MA和ARMA模型,证明了MA和ARMA模型的系数为去掉其他时间序列分量线性效应的条件下的偏相关系数,且利用图模型推断算法提出了一种新的参数估计和检
【机 构】
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温州大学数学与信息科学学院,河海大学商学院,广州大学数学与信息科学学院
【出 处】
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统计与信息论坛
【发表日期】
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2010年7期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目《时间序列的因果关系分析与图模型方法研究》（10671044）, 浙江省教育厅科研项目《时间序列的图模型理论及应用研究》（Y200804757）
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