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在跳扩散价格模型下讨论了离散最大值期权的定价问题.在鞅定价方法的框架内,利用重期望公式计算出系数逐段为常数的跳扩散模型下的离散最大值期权的价格.然后用它来近似计算时间依赖型系数下的离散最大值期权的价格.
离散最大值期权的近似定价
【摘 要】
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在跳扩散价格模型下讨论了离散最大值期权的定价问题.在鞅定价方法的框架内,利用重期望公式计算出系数逐段为常数的跳扩散模型下的离散最大值期权的价格.然后用它来近似计算
【机 构】
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广西财经学院信息与统计学院,广西南宁530007
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2021年9期
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