【摘 要】
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市场波动经济指数的非线性变化对公允价值的计量带来不确定输入值,为了提高对市场计量的公允价值的估价准确性,提出一种基于非线性经济指数序列分析和市场波动经济预测的公允
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市场波动经济指数的非线性变化对公允价值的计量带来不确定输入值,为了提高对市场计量的公允价值的估价准确性,提出一种基于非线性经济指数序列分析和市场波动经济预测的公允价值计量方法。构建了市场波动经济指数的非线性序列分析模型,采用最大Lyapunov指数特征提取方法得到公允价值计量的输入参量特征,结合平均互信息方法构建一个状态预估计器,实现市场波动的经济预测,以此实现公允价值计量方法的改进。数据仿真测试结果表明,采用该计算方法进行市场波动经济条件下的公允价值计量和经济指数预测,具有较高的准确性,算法的收敛性和稳定性较好,精度高于传统计量方法,对金融利率、价格波动性、信用风险等参数的评估性能较高。
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