【摘 要】
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一、引言Markowitz认为,市场上的投资者都是理性投资者,投资者可以分散投资来实现投资组合利益的最大化以及风险的最小化。Sharpe在此基础上提出了资本资产定价模型(CAPM),他
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一、引言Markowitz认为,市场上的投资者都是理性投资者,投资者可以分散投资来实现投资组合利益的最大化以及风险的最小化。Sharpe在此基础上提出了资本资产定价模型(CAPM),他将证券的风险分为两种,一种是非系统性风险,另一种是系统性风险,非系统性风险可以通过分散投资来消除,而系统性风险无法通过分散投资来消除。CAPM模型的具体形式是:
I. INTRODUCTION According to Markowitz, investors in the market are all rational investors. Investors can diversify their investment to maximize the benefits of the portfolio and minimize the risk. Based on this, Sharpe proposed Capital Asset Pricing Model (CAPM). He divided securities risk into two types: one is non-systemic risk and the other is systemic risk. Non-systematic risk can be eliminated through diversified investment , While systemic risk can not be eliminated through diversification. The specific form of the CAPM model is:
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