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基于VaR的动产动态质押预警值设定的实证研究
基于VaR的动产动态质押预警值设定的实证研究
来源 :物流技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:panweilu
【摘 要】
:
动产质押开展的效率是金融物流发展前景的风向标,其核心问题是动产动态质押预警值的设定,以质押品风险价值(VaR)为依托建立模型以设定预警值,其关键是对贷款额度、退出成本与期
【作 者】
:
李富芳
胥丽莉
【机 构】
:
中国石油化工股份公司化工销售有限公司,上海大学现代物流研究中心
【出 处】
:
物流技术
【发表日期】
:
2012年5期
【关键词】
:
金融物流
动产动态质押
VAR
financial logistics
dynamic chattel pledge
VaR
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动产质押开展的效率是金融物流发展前景的风向标,其核心问题是动产动态质押预警值的设定,以质押品风险价值(VaR)为依托建立模型以设定预警值,其关键是对贷款额度、退出成本与期望收益三个影响因素的研究。研究结果表明,目前商业银行等金融机构对于预警值的设定与模型所得预警值是相吻合的。
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