【摘 要】
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[摘要]传统的VAR模型虽已经被广泛应用于度量价格风险和信用风险，但对流动性风险的度量考虑不多。本文归纳总结了关于如何把流动性风险度量纳入VAR模型已有的研究成果，并提出该模型在我国证券市场上应用存在的难题。 [关键词]风险价值(VAR) 流动性风险 证券市场
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[摘要]传统的VAR模型虽已经被广泛应用于度量价格风险和信用风险，但对流动性风险的度量考虑不多。本文归纳总结了关于如何把流动性风险度量纳入VAR模型已有的研究成果，并提出该模型在我国证券市场上应用存在的难题。
[关键词]风险价值(VAR) 流动性风险 证券市场
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