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亚洲期权是路径依赖期权的一个突出的例子 .路径依赖期权费用不仅依赖于标的资产当前的价格 ,而且依赖于在给定的时期内标的资产的历史价格 .考克斯等人在1 979年首先提出的二叉树方法是很广泛的期权定价方法 .在本文中 ,二叉树方法被推广到亚洲期权定价上去 ,并建立了二叉树方法与有限差分方法在亚洲期权定价上的关系