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基于长期与短期两个视角，采用TY因果检验、广义脉冲响应函数及方差分解等方法，系统考察国际油价及宏观经济变量对我国黄金、白银和铂金3种贵金属价格的冲击影响，以及在此冲击作用下我国贵金属价格的反馈作用。结果表明：国际油价在长、短期内都是贵金属价格变动的重要原因，而汇率则只在短期内对贵金属价格产生影响，利率在预测贵金属价格上则处于失效状态。此外，在短期内，贵金属价格对国际油价与利率也存在一定反馈作用。