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假设标的资产服从几何分数布朗运动,无风险利率r（t）,红利率q（t）,波动率盯σ（t）是时间t的确定函数,运用拟鞅的方法,推导出相关性数字期权的定价公式.
分数布朗运动下的相关性数字期权的定价
【摘 要】
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假设标的资产服从几何分数布朗运动,无风险利率r（t）,红利率q（t）,波动率盯σ（t）是时间t的确定函数,运用拟鞅的方法,推导出相关性数字期权的定价公式.
【机 构】
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河北师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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河北师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2017年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金（11571089）
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