【摘 要】
：
探讨科学的风险度量方法一直是风险管理中的重要课题.本文在G-期望和G-正态分布理论的基础上,研究了某一类金融资产的风险不确定性问题.首先针对不确定环境下的金融市场,提出
【机 构】
：
上海财经大学统计与管理学院;中国科学院数学与系统科学研究院;
【基金项目】
：
国家自然科学基金委重点项目(71331006);国家自然科学重大研究计划重点项目(91546202);中国科学院重点实验室(2008DP173182);国家数学与交叉科学中心(2008DP173182);上海财经大学创新团队支持计划(IRTSHUFE13122402);上海财经大学研究生创新基金(CXJJ-2015-443)资助
论文部分内容阅读
探讨科学的风险度量方法一直是风险管理中的重要课题.本文在G-期望和G-正态分布理论的基础上,研究了某一类金融资产的风险不确定性问题.首先针对不确定环境下的金融市场,提出了损失函数为f(y)=y的一种新的GVaR风险度量方法,从而改进了传统的VaR方法,建立并证明了GVaR是一致性风险度量的定理,并且在特殊情形下给出了GVaR值的函数表达式,便于在实际中应用·本文利用GVaR方法从一个新的角度解释风险度量,正如我们所坚信地,GVaR度量在风险管理中是一个全新的精确的风险度量方法和技术.希望这个新的度量方法GVaR能够为金融学者,银行,投资部门以及相关的决策者提供建议.
其他文献
本文归纳了临床护理查房的类型,指出我国目前占主导地位有两种查房,即以问题为基础的护理查房和以护理程序为框架的护理查房。阐述了临床护理查房的目的。介绍了护理查房的形
从现代伦理学对明智的狭隘理解出发,已经无法充分说明非自向性道德行为的根据所在。从这种狭隘的明智概念出发,同样无法真正理解亚里士多德伦理学中的明智概念。因为亚里士多
<正> 随着空袭兵器现代化程度的不断提高,城市反空袭作战对空侦察预警组织越来越复杂,难度越来越大。如果没有完善、高效的预警系统,城市反空袭作战就等于失去了“耳”、“目
<正>近些年来,随着我国经济的迅速发展,各地城市面貌相应发生着日新月异的变化,城市建设与古建保护间所产生的矛盾也日趋尖锐,尤其是历史文化名城中一些保护级别较低的古建贵
高强度电力用镀锌钢丝是大跨度远距离输电线路内的骨架增强用材料。钢丝在生产过程中高碳钢盘条要经过大变形量的拉拔,并要受到铅浴脱脂和热镀锌过程中温度和时间的影响,导致
目的研究不同影像学检查对肺结核的诊断准确率,为现代结核病防控体系建设提供科学性依据。方法采取回顾性分析,分析我院2014年门诊和住院收治的新发初治、复治、复发肺结核19
本文结合墓志、史料对《安禄山事迹》的撰书目的与史料价值进行研究;同时利用史料考订的结果探究了安禄山与玄宗的关系及安禄山与部下的关系。首先,我们利用姚汝能撰写的两方
超声辅助车削技术是将一定规律的小振幅高频振动施加在刀具上的一种新型切削技术,这种技术使刀具的随机振动变成稳定有规律的振动,刀具与工件会产生周期性分离,这样就减少了
随着移动互联与大数据的不断发展,智能电子设备、高新技术产品在市场上越来越占据重要地位。而高新技术产品最终要的就在于其必须不定期的更新,周期较短。为了迎合人们对电子
历来对"知者利仁"诠释的分歧都比较大,主要有"借仁济私"和"以仁为利"两种诠释。朱子认为"利仁"是指:真知仁之可好而必能行之。针对自以为达到"安仁"境界的狂妄者以及为一己之