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采用VECM模型、协整检验、Granger因果检验以及脉冲响应与方差分解方法，对纽约综指、日经指数、恒生指数和上证指数的联动性进行了分析。结果表明，四大股指之间具有协整关系，纽约综指具有引导作用，亚洲三大股市相互之间影响不大，中国股市主要受自身变动的影响。
上证指数与纽约综指日经指数及恒生指数的联动性分析
【摘 要】
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采用VECM模型、协整检验、Granger因果检验以及脉冲响应与方差分解方法，对纽约综指、日经指数、恒生指数和上证指数的联动性进行了分析。结果表明，四大股指之间具有协整关系，纽
【机 构】
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青岛大学经济学院
【出 处】
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青岛大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年2期
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