【摘 要】
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传统的CreditRisk+模型在度量信用风险过程中,只考虑违约与不违约两种状态,假定违约损失是给定不变的,而近期的实证研究表明在实际的金融市场中违约损失是随机变化的。针对传
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传统的CreditRisk+模型在度量信用风险过程中,只考虑违约与不违约两种状态,假定违约损失是给定不变的,而近期的实证研究表明在实际的金融市场中违约损失是随机变化的。针对传统模型这些不合理性,很多专家做了进一步的发展,在新模型中加入行业间的违约相关性这一因素来计算信用损失,并把β分布引入鞍点逼近法来估计非预期损失。
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