论文部分内容阅读
假设市场为无套利市场,而且市场上只有两种证券:一种是无风险债券;一种是有风险的股票。通过自筹资策略,得到期权价格所满足的倒向随机微分方程(BSDE),利用倒向随机微分方程给出欧式期权价格概率表示;并证明欧式期权的完全套期保值性。
倒向随机微分方程在欧式期权中的应用
【摘 要】
：
假设市场为无套利市场,而且市场上只有两种证券:一种是无风险债券;一种是有风险的股票。通过自筹资策略,得到期权价格所满足的倒向随机微分方程(BSDE),利用倒向随机微分方程
【机 构】
：
国防科技大学理学院
【出 处】
：
国防科技大学学报
【发表日期】
：
2003年05期
【基金项目】
：
国家自然科学基金
其他文献
微颗粒物的沉积现象广泛存在于日常生活和工业生产中。颗粒与壁面间的碰撞过程作为沉积现象的动力学本质和基础受到了越来越多的关注。国内外对颗粒与壁面的碰撞过程的研究虽
分析了新疆奇台县农村土地承包经营权流转的现状和已有的流转模式，针对土地流转机构体系不健全、土地过于分散影响土地成片集中流转、农民法制意识淡薄等问题，从政府职能和定位
偏微分方程是包括未知函数的偏导数方程,由于多变量的参与使常微分方程变成偏微分方程,本身常微分方程问题就很难求解,偏微分方程的求解就更难,所以它的解法一直都是当代数学
目的探讨护理干预在预防ICU患者静脉血栓栓塞症和提高护理满意度中的应用。方法选取2016年01月至2017年01月间就诊于我院ICU的危重病人80例对其进行临床分析,按随机方法分为
通过对准噶尔盆地东部侏罗系的沉积环境和沉积相的研究,应用层序地层学方法对侏罗系进行了进一步划分与对比;应用地质、测井及地震等方法对该区的沉积相和沉积层序进行了综合