论文部分内容阅读
博弈期权是由Kifer（2000）提出的,但就其本质而言,仍是美式期权的一种,只是增加了卖方中止合约的权利.本文主要对连续市场模型中具交易费用和限制投资组合的博弈未定权益的保值问题进行了研究,给出了买卖双方的保值价格和一个无套利区间.
具限制投资组合和交易费用的博弈未定权益的保值
【摘 要】
：
博弈期权是由Kifer（2000）提出的,但就其本质而言,仍是美式期权的一种,只是增加了卖方中止合约的权利.本文主要对连续市场模型中具交易费用和限制投资组合的博弈未定权益的保值
【机 构】
：
国防科技大学数学与系统科学系
【出 处】
：
经济数学
【发表日期】
：
2008年2期
其他文献
本文主要分析了桥梁工程中的后张法预应力施工工作,主要论述了桥梁工程中后张法预应力施工的技术要点,以期可以为桥梁工程后张法预应力施工技术提供参考.
假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程，建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型，利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理，得到欧式看涨期权定价的
各盟行政公署、市人民政府，自治区各委、办、厅、局，各大企业、事业单位：根据《内蒙古自治区主席质量奖评审办法》的规定，自治区人民政府决定授予内蒙古伊利实业集团股份有限公司
首先给出带参数的纳什均衡问题Γ(x),在此基础上给出了具有带参数的纳什均衡约束的两阶段主从博弈问题G.可以证明带参数的纳什均衡点是存在的,即无论领导者选择何种策略,跟随
<正> 随着改革的不断深入,企业之间的竞争越来越激烈。在激烈的市场竞争中,如何增强企业活力,提高企业经济效益,是每个企业决策者和企业管理者所要研究和解决的重要问题。在
对第15届亚运会中国、日本两队花样游泳比赛情况进行分析结果表明，中国队在亚运会上获胜的主要原因是双人和集体技术自选必做动作同步的完成情况比日本队出色；双人和集体自由自
<正> 引进外资有助于弥补本国资金缺口,学习、借鉴和吸纳国外先进技术、管理经验,促进本国经济结构的优化,提高生产力水平,推动经济的快速发展。因此,世界各国在努力发展本国
<正> 科技服务业作为社会化服务的一个重要组成部分,是科技与经济紧密结合的纽带和桥梁,也是推进社会科技进步、加速经济和社会向现代化迈进的催化剂。 地级威海市成立以来,
当前我国的科技水平有了非常显著的提升,同时,有线电视传输系统在这一过程中也有了明显的发展和完善,但是有线电视传输系统在维护的工作中还有一些问题是需要工作人员予以高