【摘 要】
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随着我国金融市场的发展,上市公司的信用风险整体呈上升趋势,信用风险的识别与测度成为急需研究的问题.本文结合我国金融市场的实际情况,选取2018年ST企业和非ST企业各40家为
【机 构】
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哈尔滨工业大学经济管理学院,黑龙江哈尔滨 150001
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随着我国金融市场的发展,上市公司的信用风险整体呈上升趋势,信用风险的识别与测度成为急需研究的问题.本文结合我国金融市场的实际情况,选取2018年ST企业和非ST企业各40家为样本,建立EGARCH-KMV模型对80个样本的信用风险进行实证研究.结果表明,EGARCH-KMV模型能准确识别我国上市公司的信用风险,非ST公司的违约距离大于ST公司,当违约点为短期负债与长期负债之和时,该模型的效果更显著,此时的违约点更适合我国的国情.
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