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股票市场价格变化因其复杂性,曾广泛被认为是一随机游走.本文应用匹配追踪算法,从一个称之为波形词典的函数库中自适应地提取出一系列与上证综指收益率序列最为匹配的时频原子;通过分析这些时频原子在时-频空间的能量分布以及与原序列信号的相关程度表明,上海股票市场价格变化不符合随机游走,并附带得出了一些其价格行为的有益结论.