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介绍了有效市场假说理论的形成与发展以及有效市场假说所引发的争论.阐述了分形市场假说的基本理念,并对我国证券市场(以上海证券市场为例)的分形结构进行了实证分析.结果表明:中国证券市场具有明显的分形特征和持续性,股票的收益率不符合随机游走过程.股票收益率序列不是独立的,具有约62周的长期记忆性.
从有效市场假说到分形市场假说
【摘 要】
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介绍了有效市场假说理论的形成与发展以及有效市场假说所引发的争论.阐述了分形市场假说的基本理念,并对我国证券市场(以上海证券市场为例)的分形结构进行了实证分析.结果表
【机 构】
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天津大学
【出 处】
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河北大学学报(哲学社会科学版)
【发表日期】
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2004年4期
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