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利用混合分数布朗运动的Ito公式研究了一类奇异欧式回望期权的定价问题．利用该公式获得混合分数布朗运动环境下所满足的抛物型微分方程；深入地研究了浮动执行价情形下的定价问题，证明了欧式浮执行价格的看涨回望期权和看跌回望期权定价公式．
混合分数布朗运动下欧式回望期权定价
【摘 要】
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利用混合分数布朗运动的Ito公式研究了一类奇异欧式回望期权的定价问题．利用该公式获得混合分数布朗运动环境下所满足的抛物型微分方程；深入地研究了浮动执行价情形下的定价问
【机 构】
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陕西铁路工程职业技术学院基础部,西安工程大学理学院
【出 处】
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佳木斯大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年2期
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