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利用混合分数布朗运动替代标准布朗运动,对标的资产价格服从混合分数布朗运动的一类变形后的幂期权进行研究.利用等价鞅测度理论,给出了这类期权的定价公式.丰富了现有期权内容,使之更具有可操作性.
混合分数布朗运动环境下一类变形后幂期权定价的鞅分析
【摘 要】
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利用混合分数布朗运动替代标准布朗运动,对标的资产价格服从混合分数布朗运动的一类变形后的幂期权进行研究.利用等价鞅测度理论,给出了这类期权的定价公式.丰富了现有期权内
【机 构】
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大庆师范学院数学科学学院
【出 处】
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高师理科学刊
【发表日期】
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2013年4期
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