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在双币种模型的基础上,针对服从几何平均的亚式数字期权价值给出了定价,主要采用了△-对冲策略,运用偏微分方程的方法,比较具体的推导出了数字期权的定价公式.
双币种模型下几何平均亚式数字期权的定价
【摘 要】
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在双币种模型的基础上,针对服从几何平均的亚式数字期权价值给出了定价,主要采用了△-对冲策略,运用偏微分方程的方法,比较具体的推导出了数字期权的定价公式.
【机 构】
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哈尔滨师范大学
【出 处】
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哈尔滨师范大学自然科学学报
【发表日期】
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2014年3期
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