基于τ统计量对Markov模型状态数目检验研究初探

来源 :数量经济技术经济研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lhz19700717
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本文根据Markov机制转换模型状态变量预测概率分布特性的分析,提出了基于τ统计量对模型状态数目的检验方法,还运用蒙特卡罗模拟方法模拟了检验所需要的τ统计量的经验分布.检验方法在计算上简单,不存在模型估计过程中多余参量问题的困扰,是一种简便可行的检验方法.最后,运用该检验方法对Hamilton的美国GDP模型进行检验研究,结论支持Hamilton的模型,认为美国GDP确实存在两个不同的增长状态.
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