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在高维情况下,一篮子期权很难进行定价和对冲,需要寻找一个合适的定价方法.在Black-Scholes市场下,对欧式一篮子期权的解析逼近法（包括矩匹配法、两步骤分段逼近法、基于同单调理论法、无模型约束法、多项式逼近法、特征函数法）进行研究,在此基础上指明一篮子期权定价未来发展方向,通过引进Lévy过程来描述标的资产,考虑带跳的金融市场.