【摘 要】
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随着我国利率市场化的逐渐深入,利率风险增加了商业银行经营的不确定性,严重时甚至会导致系统性风险。为了度量商业银行的利率风险,伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为研究对象
【基金项目】
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中国地质大学(北京)2019年“大学生创新创业训练计划”资助(项目编号:X201911415211)
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随着我国利率市场化的逐渐深入,利率风险增加了商业银行经营的不确定性,严重时甚至会导致系统性风险。为了度量商业银行的利率风险,伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为研究对象,选取了2009年1月2日至2019年7月10日的隔夜拆借利率,使用VaR模型对其存在的利率风险进行了分析和研究。结果表明,对于商业银行的隔夜拆借利率敏感型业务而言,在90%、95%、99%置信度下的最大损失(风险)分别为资产市场价值的43.92%、50.36和58.43%,可见商业银行面临的利率风险很大。建议建立存款保险制度用以对冲利率
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