论文部分内容阅读
假设短期利率遵循分数布朗运动驱动的Hull—White模型．利用附息票债券价格服从分数布朗运动下的随机微分方程，以及偏微分方程方法等，讨论了期权到期日与延迟交付日并给出了可延期交付的欧式附息票债券期权定价模型及定价公式．
基于分数布朗运动下的附息债券期权定价
【摘 要】
：
假设短期利率遵循分数布朗运动驱动的Hull—White模型．利用附息票债券价格服从分数布朗运动下的随机微分方程，以及偏微分方程方法等，讨论了期权到期日与延迟交付日并给出了可延
【机 构】
：
西安工程大学理学院
【出 处】
：
西安工程大学学报
【发表日期】
：
2012年5期
其他文献
目的建立简单、高效的DNA甲基化标记和SNPs联合检测技术，并用于H19基因上游高甲基化区两组SNPs群体遗传学检测。方法用PCR—DGGE技术对232例武汉汉族无关个体H19基因上游启动
低硅含铌实验钢经过800℃退火和400℃等温处理，获得了主要由58．2％铁素体、27．6％贝氏体和14．2％残余奥氏体组成的显微组织。对实验钢的力学性能和变形前后的组织进行了研究。结果表明：
为了解决医院依照FCFS原则安排病床导致排队病人越来越多，等待时间越来越长的缺点，从医院效益和病人满意度两个方面选择五个指标，运用层次分析法建立病床分配的综合评价模型，评判
基坑施工的好坏直接影响到工程的工期和安全质量,对整个工程起着决定性的影响。本工程基坑开挖深度较深,且所处地下水位较高,周边环境也相当复杂。在这种特殊的情况下,控制周
通过不同温度下对焦炭的反应性和反应后强度的测定,找出温度对热性能的影响规律:“随着温度的升高,反应速率逐渐加快。”提出了改进精确控制测定温度的方法。
通过对电动机软启动器节电原理的阐述，及电动机起动技术的分析，提出了应用电动机软起动器的优势和电动机软起动器在动力设备上的实际应用。
控制4 300 mm宽厚板剪切线横移台架运输链链臂的液压系统管路及升降限位接近开关装置存在设计缺陷,限位接近开关经常出现信号中断及损坏的情况。通过对液压系统管路及升降限
<正>中国国家统计局发布的第六次人口普查结果显示:65岁及以上人口占8.87%。在国际,把65岁以上人口占总人口的比重达到7%作为国家和地区进入老龄化的标准,我国自2000年己进入
会议
为了分析蒸发冷却与辐射供冷结合空调系统在民用建筑使用过程中的节能潜力和能耗情况,以中国新疆一办公楼为计算依据,夏季定6～8月为一个空调运行期,各个机组耗电量按额定功率
学校内涵发展在很大程度上是科学发展观在学校领域的具体体现和反映方式，精细化管理则是学校内涵发展的重点。而电大远程开放教育的特点也决定了精细化管理的可行性和重要性，因