【摘 要】
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利用随机效应来刻画非寿险保险中复杂的风险因素,构建了非寿险责任准备金的随机效应线性模型。结合信度理论的思想和方法,将责任准备金的估计限定在样本的线性函数中,通过最小化期望损失函数矩阵,获得准备金的最优预测。在求解过程中,利用了正交投影的相关结论,得到的估计能表达为加权和的信度形式。进而,证明了信度预测的无偏性和条件无偏性,并给出了预测的均方误差公式。最后,利用数值模拟的方法验证了估计关于参数的敏感度。
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(71761019),江西省自然科学基金资助项目(20202BABL201001)。
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利用随机效应来刻画非寿险保险中复杂的风险因素,构建了非寿险责任准备金的随机效应线性模型。结合信度理论的思想和方法,将责任准备金的估计限定在样本的线性函数中,通过最小化期望损失函数矩阵,获得准备金的最优预测。在求解过程中,利用了正交投影的相关结论,得到的估计能表达为加权和的信度形式。进而,证明了信度预测的无偏性和条件无偏性,并给出了预测的均方误差公式。最后,利用数值模拟的方法验证了估计关于参数的敏感度。
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