论文部分内容阅读
文章以上证综合指数为研究对象讨论了Monte Carlo模拟法计算VaR,分别利用SV-VaR模型和Monte Carlo-SV-VaR模型计算VaR值,并比较了这2个模型的精确度,从而为上证综合指数的风险度量提供一个参照。
基于SV模型的VaR Monte Carlo模拟
【摘 要】
：
文章以上证综合指数为研究对象讨论了Monte Carlo模拟法计算VaR,分别利用SV-VaR模型和Monte Carlo-SV-VaR模型计算VaR值,并比较了这2个模型的精确度,从而为上证综合指数的风
【机 构】
：
中国矿业大学理学院
【出 处】
：
合肥工业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
：
2015年02期
其他文献
<正>引言邻羟基苯甲醛(o-hydroxybenzaldehyde,OHBA)是重要的有机合成中间体,广泛应用于医药工业[1-2]、农药[3-5]、食品香料与香精、电镀[6]、石油化工和合成纤维等领域。目
<正>在国内经济转变为依靠制度变革、结构优化、要素升级发展的当下,中国纺织工业仍然维持了小幅的增长。2015年1~10月,中国3.8万户纺织企业工业增加值同比增长6.7%;主营业务
<正>日本工会总联合会(以下简称"日本总联合")在2010年"春季生活斗争"中,提出了在全国范围内开展改善以全体劳动者(包括劳务派遣工、短工、记时工以及正式职工)为对象的劳动
<正>作为织造机械的重要应用领域,据悉,在"十三五"期间,长丝织造行业将以契合新常态的发展模式来推动行业的持续发展。通过创新驱动引领产业转型升级,以功能化、差别化、时尚
木质素磺酸钠是一种常见的减水剂,通过对其进行化学改性,可以提高减水率,同时改善木质素磺酸钠在混凝土应用过程中强度偏低的缺点。本文通过改变氧化剂的用量、还原剂的用量
随着资本市场的不断发展,增发新股作为一种新的融资方式在近年来普遍受到上市公司的青睐。本文讨论了增发新股对处于不同发展阶段的上市公司可持续增长的影响,通过在增发新股
对兰州蔬菜主产区榆中县生产环节中产生的尾菜进行了田间调查。结果表明,榆中县蔬菜在生产环节中年产生尾菜约90万t,平均单位面积产生量为37.52 t/hm~2,尾菜量占蔬菜总产量的
针对电解液中酸锌离子浓度离线化验存在大滞后,难以实现锌电解过程在线优化控制的问题,研究了锌电解全流程酸锌离子浓度在线预测模型。在分析锌电解过程电化学反应机理的基础
随着汽车拥有量的大幅增加,车库的兴建便成为现在楼宇建设的必备项目,而且规模越来越大。本文通过一个工程实例,浅谈一些关于水-泡沫喷淋系统的设计问题。
简扼分析了光管省煤器存在问题与螺旋翅片省煤器的热力及结构特点；通过永安火电厂螺旋翅片省煤器改造设计的实践及改后所取得的理想效果，说明本设计的数学模型、电算程序、设计