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本文研究GARCH模型参数变化的检验问题．给出残量累积和统计量，在原假设下得到了统计量的极限分布；模拟结果表明残量检验可以弥补Kim，Cho和Lee（2000）提出的平方累积和检验的某些不足，比如经验势函数值过低的问题。
GARCH模型参数变化的残量检验
【摘 要】
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本文研究GARCH模型参数变化的检验问题．给出残量累积和统计量，在原假设下得到了统计量的极限分布；模拟结果表明残量检验可以弥补Kim，Cho和Lee（2000）提出的平方累积和检验的某些不足
【机 构】
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西北工业大学应用数学系,中国科学院遥感应用研究所遥感科学国家重点实验室
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2008年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助（60375003）,航空科学资助（03153059）.
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