【摘 要】
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近年来,我国公开市场操作模式发生了显著变化,公开市场操作与货币市场利率的动态关系需要从新的视角进行分析。利用马尔科夫区制转换向量自回归模型研究我国公开市场操作与货
【机 构】
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武汉大学经济与管理学院,湖北经济学院金融学院
【基金项目】
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国家自然科学基金国际合作研究项目(71661137003),教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(17JZD015),教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(15JZD013).
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近年来,我国公开市场操作模式发生了显著变化,公开市场操作与货币市场利率的动态关系需要从新的视角进行分析。利用马尔科夫区制转换向量自回归模型研究我国公开市场操作与货币市场价格波动的动态时变关系发现,在区制1(2013-2014年)中,我国经济较快增长,货币调控数量特征明显,公开市场操作的流动性效应大于对货币市场利率的调控作用,公开市场逆回购利率对银行间7天质押式回购加权利率(R007)的引导效果甚微,市场利率波动较大;在区制2(2015-2017年)中,我国经济发展进入新常态,M2同比增速下降,公开市场操作
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