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在股票价格、公司价值均服从连续扩散过程且公司负债为常数的情形下，给出了标的资产价格服从连续扩散过程的脆弱欧式看涨期权的VaR和CvaR的计算公式。
服从连续扩散过程的脆弱欧式看涨期权股价的风险度量
【摘 要】
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在股票价格、公司价值均服从连续扩散过程且公司负债为常数的情形下，给出了标的资产价格服从连续扩散过程的脆弱欧式看涨期权的VaR和CvaR的计算公式。
【机 构】
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河南城建学院数理系,玉溪师范学院商学院
【出 处】
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新乡学院学报：自然科学版
【发表日期】
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2011年4期
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