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本文旨在从宏观层面研究人民币汇率跳跃风险对中国进出口贸易的影响。本文基于GARCH-JUMP模型,对2006年9月至2020年3月人民币实际有效汇率的跳跃风险进行估计,并进行了基于VAR模型的脉冲响应分析和方差分解分析。实证结果表明,人民币汇率跳跃风险在短期内对进出口贸易的影响比长期显著,对进出口贸易的冲击经历了从正向到负向再到正向的变化过程,且对于进口贸易的影响要大于对出口贸易的影响。基于此,本文分别从政府层面和企业层面提出应对汇率跳跃风险的相关政策性建议。