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本文是首都经济贸易大学校级科研项目《保险监管主体行为博弈分析及动态模拟研究》(00590956721907)的阶段性成果
[摘要] 保险监管是关系到保险行业健康发展的重要过冬。本文使用委托-代理理论和动态仿真理论从主体及主体行为的角度对保险监管活动进行了分析,并提出了建立保险监管动态仿真模型的框架,对使用该方法研究保险监管问题进行了一定的探索。
[关键词] 保险监管委托-代理模型动态仿真
一、引言
保险行业是关系到国计民生的重点行业,其成败与国家经济和人民生活息息相关,因此政府有责任对保险行业进行监督管理,保障保险行业合法、稳健的运行。所谓保险监管,是指一国的保险监督执行机关依据现行法律对保险人和保险市场实行监督与管理,以确保保险人的经营安全,同时维护被保险人的合法权利,保障保险市场的正常秩序并促进保险业的健康有序发展。目前,我国保险监管的目标为 :“保护保单持有人利益,促进保险业持续快速协调发展,防范和化解风险”。
保险监管的作用虽然仅仅是监督与管理,不直接参与保险市场的交易活动,但是保险监管机构其实是作为保险市场的一个主体出现的,其行为会与其他保险市场主体产生交互作用,因此直接影响了保险市场的运作。反观目前对保险监管的研究工作,多集中于中外制度的比较,法律法规的探讨,监管效果的实证研究等方面,少见有从市场供求、市场均衡角度研究保险监管的成果,更不见对保险监管工作中主体的行为的研究成果。
本文使用了博弈论和经济动态仿真两种研究手段,对当前我国保险监管实践进行分析,探索建立保险监管动态仿真模型的途径。
二、保险监管中的委托-代理关系
1.委托-代理模型
博弈论与信息经济学已被广泛应用于经济学研究中。博弈论旨在研究“决策主体的行为发生直接相互作用时的决策以及这种决策的均衡问题”,也即博弈论的研究对象是决策主体的决策行为及其均衡。因此本来作为一种数学理论的博弈论,被经济学家们用来研究经济主体间的交互行为,从而成为一种主流的研究手段。
在经济学的研究中,经济主体对于信息的掌握情况往往对其行为模式和结果产生极大影响。因此,经济学家对于信息结构问题日益关心。与之相适应,用于研究在非对称的信息结构下经济主体行为及结果的委托—代理模型成为经济学研究中的常用工具。这里的“代理人”指在博弈中拥有私人信息的局中人,而“委托人”则表示不拥有私人信息的局中人。在这个定义下,通常委托人无法观察代理人的行为,而代理人由于具有信息优势,会利用这一优势谋取利益,从而损害委托人的利益。因此,委托人需要设计一套激励机制,以激励代理人按照委托人的意愿行事,保障委托人的利益。委托—代理模型即是分析激励机制的设计和均衡结果的数学工具。
2.保险监管中的委托-代理关系
在保险监管活动中,监管机构和被监管对象构成了非常典型的博弈关系。监管机构的监管行为,从本质上讲是为了保护广大保单持有人的利益,维护保险市场的正常秩序,保证保险市场的健康发展。而这一目的,必然会与保险公司和其他被监管对象的短期利益相违背,这就造成了双方行为的非合作性,由此产生大量非合作博弈关系。同时,由于保险监管涉及的市场主体较多,包括监管机构、保险人、中介人和投保人等多个对象,因此保险监管活动中的博弈关系也呈现出一种错综复杂的状态。
保险监管博弈关系的特点是广泛存在着非对称信息问题。其中,监管机构和保险人及监管机构和中介人之间,由于监管机构在制定政策前无法有效掌握被监管对象的真实状态,同时在制定政策后也无法及时观察被监管对象的行为,因此既存在着道德风险问题,也存在着逆向选择问题。在保险人和投保人及中介人与投保人之间,由于投保人缺乏专业技术知识,因此在保险交易中处于弱势,而同时,保险人和中介人也无法准确了解投保人的风险状况,无法准确观察到投保人在购买保险前后的行为,因此也会产生道德风险和逆向选择问题。
面对这类信息不对称问题,使用委托—代理模型对其进行分析是最合适的方法。在保险监管的博弈关系中,也存在着委托—代理关系:博弈关系中存在两类局中人,分别是监管人和保险人。在二者之间的委托—代理关系是监管人(委托人)委托保险人(代理人)通过销售保险的形式分散投保人的风险。在这个委托—代理关系中存在着非对称信息结构,其中保险人占有信息优势,监管人观察不到保险人在销售保险产品是的行为,而只能通过保险人定期填报的报表来了解这一信息,而保险人对监管人的政策具有完善的知识,这就使得保险人有可能通过欺骗的手段上报虚假信息,从而达到获得额外利益的目的。因此,在委托—代理框架下设计一套机制激励保险人按照监管人的意愿行动,具有理论上和实践上的意义。
3.委托-代理模型与动态仿真模型
从动态仿真模型的建立角度而言,动态仿真方法并不一定需要与博弈论相结合。但是在经济问题的研究中,经常会涉及到不同主体行为的交互作用,因而,经济动态仿真模型通常也需要在计算机中仿真这种交互行为。而博弈论正是描述这种交互行为的最合适方法。在经济动态仿真的研究实践中,我们发现将经济动态仿真方法和博弈论方法结合在一起,以博弈模型作为经济动态仿真模型的理论框架,以经济动态仿真模型作为博弈模型实践研究工具,通常可以收到良好的研究效果。因此我们将这一研究思路作为经济动态仿真研究的基本思路。
同时我认为,动态仿真方法与博弈论具有天然的联系。这主要是因为:第一,博弈论的研究对象是不同主体决策的相互作用的过程和结果,这种相互作用在经济系统中是普遍存在的,因此在经济动态仿真中不可能忽略对博弈论的应用。第二,博弈论发展到现在,其理论并不完整,尤其是对不完全信息动态博弈的研究,还有很多不甚清楚的地方。而通过经济动态仿真,研究人员可以检验理论假设,获得经验性规律,从而推进对博弈论的研究。
三、保险监管的动态仿真分析
1.自适应主体
动态仿真模型的主体分为三类,一是自适应主体,该类主体是现实中经济代理人在动态仿真模型中的映射;二是功能主体,该类主体是为了实现动态仿真模型的功能而设,在现实中不一定有其原型;三是控制主体,这类主体是固定的,它们在每个动态仿真模型中都必须存在,其作用是控制模型的运行和提供模型与研究人员的信息交换手段。
在设计动态仿真模型时最重要的部分就是设计自适应主体。根据保险监管的特点,在保险监管动态仿真模型框架中将存在四类自适应主体,分别是监管人、保险人、代理人和投保人。其中监管人通常是个虚拟主体,所以实际的主体是后三类,下面分别介绍其基本情况。
保险人主体:保险人主体在模型中负责生产保险产品,制定保险产品的价格(即保费附加率),并依据投保人的损失和保额对其进行赔偿。保险人主体不能直接销售保险产品,而是要通过代理人进行销售。
代理人主体:代理人主体是保险人主体和投保人主体的中介人,他负责向投保人主体销售保险产品,提供相关服务并收取一定费用。代理人主体提供的服务不包括理赔,理赔由保险人主体负责。这一自适应主体只在研究有关代理人监管的模型中会出现。
投保人主体:投保人主体是消费者,它们通过代理人主体向保险人主体购买保险产品,决定投保的程度,即决定免赔额的大小,并且按照一定的损失概率发生损失,同时向保险人索赔。
2.自适应主体的属性和行为
自适应主体有很多属性和行为,其行为根据作用不同分为仿真行为和功能行为。仿真行为能够与现实的行为相对应,是我们研究的对象,而功能行为则是为了模型的程序实现,再不影响模型仿真效果的情况下建立的工具性行为,现实中不一定有对应的现象。
(1)保险人主体。保险人主体属性主要包括保险产品的价格(保费附加率)、个人代理费、销售量和利润组成。其中,个人代理费属性只有在模型中含有代理人主体是才会存在。
保险人主体的行为包括定价行为、确定个人代理费行为和赔偿行为。其中,确定个人代理费行为同样只有在模型中含有代理人主体是才会存在。
(2)代理人主体。代理人主体的属性包括代理费、销售量、利润、单位固定成本和单位质量成本,其中代理费这一属性只有专业代理公司主体才拥有。
代理人主体的行为包括确定代理费行为和确定服务质量行为。
(3)投保人主体。投保人主体的属性主要包括初始财富、期望效用、实际效用部分损失概率、完全损失概率、最大损失额和质量偏好。
投保人主体的行为包括确定最优免赔额行为(定最优免赔额行为)、购买行为(购买行为)和发生损失并索赔行为。
除了以上的行为后,三类主体都有一个结算行为,其作用是比较自己当期某些属性值与上一期相比的变化情况,并且计算利润、销售量等值。
3.自适应主体行为执行顺序
在每个仿真周期中,需要确定各个主体行为执行的顺序,这一顺序在每一个仿真周期中都是相同的,其先后取决于每个行为所导致的属性变化之间的逻辑关系。在本文涉及到的各类保险监管动态仿真模型中,这一行为序列具有相同的模式:
首先,保险人主体执行定价行为,如果模型中含有代理人主体的话,保险人主体还将执行确定个人代理费行为。这两个行为执行完后,保险人已将保费附加率和个人代理费设定好。
其次,如果模型中含有代理人主体的话,在观察到保险人主体设定的保费附加率后,专业代理人主体执行确定代理费行为,其后所有代理人主体都执行确定服务质量行为,这两个行为执行完后,代理人的代理费和服务质量也就产生了。
在观察到保险人主体设定的保费附加率后,所有投保人主体执行确定最优免赔额行为,决定自己当前的免赔额。
在决定了免赔额后,所有投保人主体要根据这一免赔额和观察到的代理人主体设定的代理费和服务质量,执行购买行为,选择合适的代理人购买保险产品。如果模型中不包括代理人主体,则投保人主体直接根据保险人主体的信息执行购买行为,决定购买情况。
购买完成后,所有投保人主体执行发生损失并索赔行为,得到损失值,并根据自己当期的免赔额调用保险人的赔偿行为,获得赔偿。
最后,所有的三类主体都执行结算行为,然后进入下一个仿真周期的循环。
四、结论
对于保险监管问题的研究,由于涉及到多个行为主体,而且主体行为及行为结果较复杂,因此虽然其相互关系是典型的委托-代理关系,但不易使用数学工具进行描述。而计算机动态仿真技术主要着眼于对行为过程的描述,行为的结果则由仿真模型运行结果得到,因此避免了复杂的数学推导,从而成为一种实用的研究手段。本文通过对保险监管问题进行分析,提出了建立保险监管动态仿真模型的框架,对使用该方法研究保险监管问题进行了一定的探索。
参考文献:
[1]中国保险监督管理委员会.2005中国保险市场年报.北京:中国金融出版社,2006,20
[2]张维迎:博弈论与信息经济学.上海:上海三联出版社,上海人民出版社,1996
[3]焦清平姜涛:论保险监管中的博弈关系.保险研究,2006,2
[4]孟昭亿:中国保险监管制度研究.北京:中国财政经济出版社,2002
[摘要] 保险监管是关系到保险行业健康发展的重要过冬。本文使用委托-代理理论和动态仿真理论从主体及主体行为的角度对保险监管活动进行了分析,并提出了建立保险监管动态仿真模型的框架,对使用该方法研究保险监管问题进行了一定的探索。
[关键词] 保险监管委托-代理模型动态仿真
一、引言
保险行业是关系到国计民生的重点行业,其成败与国家经济和人民生活息息相关,因此政府有责任对保险行业进行监督管理,保障保险行业合法、稳健的运行。所谓保险监管,是指一国的保险监督执行机关依据现行法律对保险人和保险市场实行监督与管理,以确保保险人的经营安全,同时维护被保险人的合法权利,保障保险市场的正常秩序并促进保险业的健康有序发展。目前,我国保险监管的目标为 :“保护保单持有人利益,促进保险业持续快速协调发展,防范和化解风险”。
保险监管的作用虽然仅仅是监督与管理,不直接参与保险市场的交易活动,但是保险监管机构其实是作为保险市场的一个主体出现的,其行为会与其他保险市场主体产生交互作用,因此直接影响了保险市场的运作。反观目前对保险监管的研究工作,多集中于中外制度的比较,法律法规的探讨,监管效果的实证研究等方面,少见有从市场供求、市场均衡角度研究保险监管的成果,更不见对保险监管工作中主体的行为的研究成果。
本文使用了博弈论和经济动态仿真两种研究手段,对当前我国保险监管实践进行分析,探索建立保险监管动态仿真模型的途径。
二、保险监管中的委托-代理关系
1.委托-代理模型
博弈论与信息经济学已被广泛应用于经济学研究中。博弈论旨在研究“决策主体的行为发生直接相互作用时的决策以及这种决策的均衡问题”,也即博弈论的研究对象是决策主体的决策行为及其均衡。因此本来作为一种数学理论的博弈论,被经济学家们用来研究经济主体间的交互行为,从而成为一种主流的研究手段。
在经济学的研究中,经济主体对于信息的掌握情况往往对其行为模式和结果产生极大影响。因此,经济学家对于信息结构问题日益关心。与之相适应,用于研究在非对称的信息结构下经济主体行为及结果的委托—代理模型成为经济学研究中的常用工具。这里的“代理人”指在博弈中拥有私人信息的局中人,而“委托人”则表示不拥有私人信息的局中人。在这个定义下,通常委托人无法观察代理人的行为,而代理人由于具有信息优势,会利用这一优势谋取利益,从而损害委托人的利益。因此,委托人需要设计一套激励机制,以激励代理人按照委托人的意愿行事,保障委托人的利益。委托—代理模型即是分析激励机制的设计和均衡结果的数学工具。
2.保险监管中的委托-代理关系
在保险监管活动中,监管机构和被监管对象构成了非常典型的博弈关系。监管机构的监管行为,从本质上讲是为了保护广大保单持有人的利益,维护保险市场的正常秩序,保证保险市场的健康发展。而这一目的,必然会与保险公司和其他被监管对象的短期利益相违背,这就造成了双方行为的非合作性,由此产生大量非合作博弈关系。同时,由于保险监管涉及的市场主体较多,包括监管机构、保险人、中介人和投保人等多个对象,因此保险监管活动中的博弈关系也呈现出一种错综复杂的状态。
保险监管博弈关系的特点是广泛存在着非对称信息问题。其中,监管机构和保险人及监管机构和中介人之间,由于监管机构在制定政策前无法有效掌握被监管对象的真实状态,同时在制定政策后也无法及时观察被监管对象的行为,因此既存在着道德风险问题,也存在着逆向选择问题。在保险人和投保人及中介人与投保人之间,由于投保人缺乏专业技术知识,因此在保险交易中处于弱势,而同时,保险人和中介人也无法准确了解投保人的风险状况,无法准确观察到投保人在购买保险前后的行为,因此也会产生道德风险和逆向选择问题。
面对这类信息不对称问题,使用委托—代理模型对其进行分析是最合适的方法。在保险监管的博弈关系中,也存在着委托—代理关系:博弈关系中存在两类局中人,分别是监管人和保险人。在二者之间的委托—代理关系是监管人(委托人)委托保险人(代理人)通过销售保险的形式分散投保人的风险。在这个委托—代理关系中存在着非对称信息结构,其中保险人占有信息优势,监管人观察不到保险人在销售保险产品是的行为,而只能通过保险人定期填报的报表来了解这一信息,而保险人对监管人的政策具有完善的知识,这就使得保险人有可能通过欺骗的手段上报虚假信息,从而达到获得额外利益的目的。因此,在委托—代理框架下设计一套机制激励保险人按照监管人的意愿行动,具有理论上和实践上的意义。
3.委托-代理模型与动态仿真模型
从动态仿真模型的建立角度而言,动态仿真方法并不一定需要与博弈论相结合。但是在经济问题的研究中,经常会涉及到不同主体行为的交互作用,因而,经济动态仿真模型通常也需要在计算机中仿真这种交互行为。而博弈论正是描述这种交互行为的最合适方法。在经济动态仿真的研究实践中,我们发现将经济动态仿真方法和博弈论方法结合在一起,以博弈模型作为经济动态仿真模型的理论框架,以经济动态仿真模型作为博弈模型实践研究工具,通常可以收到良好的研究效果。因此我们将这一研究思路作为经济动态仿真研究的基本思路。
同时我认为,动态仿真方法与博弈论具有天然的联系。这主要是因为:第一,博弈论的研究对象是不同主体决策的相互作用的过程和结果,这种相互作用在经济系统中是普遍存在的,因此在经济动态仿真中不可能忽略对博弈论的应用。第二,博弈论发展到现在,其理论并不完整,尤其是对不完全信息动态博弈的研究,还有很多不甚清楚的地方。而通过经济动态仿真,研究人员可以检验理论假设,获得经验性规律,从而推进对博弈论的研究。
三、保险监管的动态仿真分析
1.自适应主体
动态仿真模型的主体分为三类,一是自适应主体,该类主体是现实中经济代理人在动态仿真模型中的映射;二是功能主体,该类主体是为了实现动态仿真模型的功能而设,在现实中不一定有其原型;三是控制主体,这类主体是固定的,它们在每个动态仿真模型中都必须存在,其作用是控制模型的运行和提供模型与研究人员的信息交换手段。
在设计动态仿真模型时最重要的部分就是设计自适应主体。根据保险监管的特点,在保险监管动态仿真模型框架中将存在四类自适应主体,分别是监管人、保险人、代理人和投保人。其中监管人通常是个虚拟主体,所以实际的主体是后三类,下面分别介绍其基本情况。
保险人主体:保险人主体在模型中负责生产保险产品,制定保险产品的价格(即保费附加率),并依据投保人的损失和保额对其进行赔偿。保险人主体不能直接销售保险产品,而是要通过代理人进行销售。
代理人主体:代理人主体是保险人主体和投保人主体的中介人,他负责向投保人主体销售保险产品,提供相关服务并收取一定费用。代理人主体提供的服务不包括理赔,理赔由保险人主体负责。这一自适应主体只在研究有关代理人监管的模型中会出现。
投保人主体:投保人主体是消费者,它们通过代理人主体向保险人主体购买保险产品,决定投保的程度,即决定免赔额的大小,并且按照一定的损失概率发生损失,同时向保险人索赔。
2.自适应主体的属性和行为
自适应主体有很多属性和行为,其行为根据作用不同分为仿真行为和功能行为。仿真行为能够与现实的行为相对应,是我们研究的对象,而功能行为则是为了模型的程序实现,再不影响模型仿真效果的情况下建立的工具性行为,现实中不一定有对应的现象。
(1)保险人主体。保险人主体属性主要包括保险产品的价格(保费附加率)、个人代理费、销售量和利润组成。其中,个人代理费属性只有在模型中含有代理人主体是才会存在。
保险人主体的行为包括定价行为、确定个人代理费行为和赔偿行为。其中,确定个人代理费行为同样只有在模型中含有代理人主体是才会存在。
(2)代理人主体。代理人主体的属性包括代理费、销售量、利润、单位固定成本和单位质量成本,其中代理费这一属性只有专业代理公司主体才拥有。
代理人主体的行为包括确定代理费行为和确定服务质量行为。
(3)投保人主体。投保人主体的属性主要包括初始财富、期望效用、实际效用部分损失概率、完全损失概率、最大损失额和质量偏好。
投保人主体的行为包括确定最优免赔额行为(定最优免赔额行为)、购买行为(购买行为)和发生损失并索赔行为。
除了以上的行为后,三类主体都有一个结算行为,其作用是比较自己当期某些属性值与上一期相比的变化情况,并且计算利润、销售量等值。
3.自适应主体行为执行顺序
在每个仿真周期中,需要确定各个主体行为执行的顺序,这一顺序在每一个仿真周期中都是相同的,其先后取决于每个行为所导致的属性变化之间的逻辑关系。在本文涉及到的各类保险监管动态仿真模型中,这一行为序列具有相同的模式:
首先,保险人主体执行定价行为,如果模型中含有代理人主体的话,保险人主体还将执行确定个人代理费行为。这两个行为执行完后,保险人已将保费附加率和个人代理费设定好。
其次,如果模型中含有代理人主体的话,在观察到保险人主体设定的保费附加率后,专业代理人主体执行确定代理费行为,其后所有代理人主体都执行确定服务质量行为,这两个行为执行完后,代理人的代理费和服务质量也就产生了。
在观察到保险人主体设定的保费附加率后,所有投保人主体执行确定最优免赔额行为,决定自己当前的免赔额。
在决定了免赔额后,所有投保人主体要根据这一免赔额和观察到的代理人主体设定的代理费和服务质量,执行购买行为,选择合适的代理人购买保险产品。如果模型中不包括代理人主体,则投保人主体直接根据保险人主体的信息执行购买行为,决定购买情况。
购买完成后,所有投保人主体执行发生损失并索赔行为,得到损失值,并根据自己当期的免赔额调用保险人的赔偿行为,获得赔偿。
最后,所有的三类主体都执行结算行为,然后进入下一个仿真周期的循环。
四、结论
对于保险监管问题的研究,由于涉及到多个行为主体,而且主体行为及行为结果较复杂,因此虽然其相互关系是典型的委托-代理关系,但不易使用数学工具进行描述。而计算机动态仿真技术主要着眼于对行为过程的描述,行为的结果则由仿真模型运行结果得到,因此避免了复杂的数学推导,从而成为一种实用的研究手段。本文通过对保险监管问题进行分析,提出了建立保险监管动态仿真模型的框架,对使用该方法研究保险监管问题进行了一定的探索。
参考文献:
[1]中国保险监督管理委员会.2005中国保险市场年报.北京:中国金融出版社,2006,20
[2]张维迎:博弈论与信息经济学.上海:上海三联出版社,上海人民出版社,1996
[3]焦清平姜涛:论保险监管中的博弈关系.保险研究,2006,2
[4]孟昭亿:中国保险监管制度研究.北京:中国财政经济出版社,2002