【摘 要】
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预期违约率是度量上市公司信用风险的主要方法。我们可以借鉴KMV模型的思想并利用豪尔和迈尔斯的方法设计一种基于违约概率模型的内部信用评级体系，建立我国上市公司信用评级
【机 构】
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中央财经大学财经研究院,对外经济贸易大学金融学院
【出 处】
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陕西师范大学学报(哲学社会科学版)
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预期违约率是度量上市公司信用风险的主要方法。我们可以借鉴KMV模型的思想并利用豪尔和迈尔斯的方法设计一种基于违约概率模型的内部信用评级体系，建立我国上市公司信用评级模型。该模型既可以利用我国上市公司的基本股票信息计算出的预期违约率，并能真实有效反映上市公司的信用风险质量，同时又不需要使用其滞后繁琐的信用记录和复杂的财务信息，具有很大的简便性。采用的信用风险违约模型对我国上市公司的信用风险度量结果与新华远东的信用评级结果具有显著的一致性，进而证明了该模型的有效性。
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