【摘 要】
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长期的风险计量和管理实践中,市场风险和信用风险一直被视为互不相关的两种风险,金融机构根据每种风险单独评估需配置的经济资本。本次危机丰富了我们关于风险之间相关性的观
【机 构】
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中国银行业监督管理委员会,中国人民银行研究生部,
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长期的风险计量和管理实践中,市场风险和信用风险一直被视为互不相关的两种风险,金融机构根据每种风险单独评估需配置的经济资本。本次危机丰富了我们关于风险之间相关性的观察,在流动性匮乏的市场条件下,信用风险和市场风险互为触发、相互加强形成一个螺旋下降的恶性循环。在未来的风险管理实践中,难以再割裂地对待市场风险和信用风险,需充分考虑两者之间的相关性,把握两者交互作用对宏观经济总体表现和单家银行风险轮廓的影响。在风险计量方面,无论采用集成法还是分类法,都应充分考虑风险加总过程中的复合效应。
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