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在一个时间连续的有交易费的市场模型下,得到了美式未定权益的上套期保值价格hup和下套期保值价格hlow的表达式,并证明了[hlow,hup]是所有无套利价格的集合.
有交易费的美式未定权益的套期保值
【摘 要】
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在一个时间连续的有交易费的市场模型下,得到了美式未定权益的上套期保值价格hup和下套期保值价格hlow的表达式,并证明了[hlow,hup]是所有无套利价格的集合.
【机 构】
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复旦大学,湖州师范学院
【出 处】
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复旦学报：自然科学版
【发表日期】
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2005年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金，国家自然科学基金，教育部自然科学基金
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