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根据风险中性定价原理，讨论了分离交易可转债中的权证定价问题．这是一种简单的百慕大式权证，考虑在完备的市场下，按照收益最大化原则，并结合鞅定价原理，给出了这种权证理论上的价格，最后简要讨论了其转换策略问题．
分离交易可转债研究
【摘 要】
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根据风险中性定价原理，讨论了分离交易可转债中的权证定价问题．这是一种简单的百慕大式权证，考虑在完备的市场下，按照收益最大化原则，并结合鞅定价原理，给出了这种权证理论上的价格
【机 构】
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中国科学技术大学统计与金融系
【出 处】
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中国科学院研究生院学报
【发表日期】
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2008年4期
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